分散共分散行列
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/11 14:34 UTC 版)
分散共分散行列(ぶんさんきょうぶんさんぎょうれつ、英: variance-covariance matrix)や共分散行列(きょうぶんさんぎょうれつ、英: covariance matrix)とは、統計学と確率論において、ベクトルの要素間の共分散の行列である。これは、スカラー値をとる確率変数における分散の概念を、多次元に拡張したものである。
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