分散共分散行列とは?

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分散共分散行列

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/11 14:34 UTC 版)

分散共分散行列(ぶんさんきょうぶんさんぎょうれつ、: variance-covariance matrix)や共分散行列(きょうぶんさんぎょうれつ、: covariance matrix)とは、統計学確率論において、ベクトルの要素間の共分散行列である。これは、スカラー値をとる確率変数における分散の概念を、多次元に拡張したものである。











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