分散_(確率論)

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分散 (確率論)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2025/03/09 15:01 UTC 版)

統計学および確率論における分散（ぶんさん、英: variance）とは、データ（母集団、標本）、確率変数（確率分布）の標準偏差の自乗のことである。分散も標準偏差と同様に散らばり具合を表し^[1]、標準偏差より分散の方が計算が簡単なため、計算する上で分散を用いることも多い。

分散は具体的には、平均値からの偏差の2乗の平均に等しい。データ x₁, x₂, …, x_n の分散 s² は

${\displaystyle s^{2}={\frac {1}{n}}\textstyle \sum \limits _{i=1}^{n}(x_{i}-{\overline {x}})^{2}}$ カテゴリ

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