最大事後確率

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最大事後確率

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2023/12/18 14:12 UTC 版)

統計学
ベイズ統計学
理論
許容決定規則 ベイズ効率性 ベイズ確率 確率の解釈 ベイズの定理 ベイズ因子 ベイズ推定 ベイジアンネットワーク 事前確率 事後確率 尤度 共役事前分布 事後予測分布 ハイパーパラメータ ハイパーパラメータの事前分布 等確率の原理 最大エントロピー原理 経験ベイズ法 クロムウェルの差止め規則 ベルンシュテイン＝フォン・ミーゼス定理 シュワルツ情報量規準 信用区間 最大事後確率推定 根源的蓋然論
技法
ベイズ線形回帰 ベイズ推定量 近似ベイズ計算 マルコフ連鎖モンテカルロ法
表 話 編 歴

最大事後確率（さいだいじごかくりつ、英: maximum a posteriori, MAP）推定は、統計学において、実測データに基づいて未知の量の点推定を行う手法である。ロナルド・フィッシャーの最尤推定 (MLE) に密接に関連するが、推定したい量の事前分布を利用して最適化問題を解き確率が最大の結果を得る。したがってMAP推定は、最尤推定に正則化をつけた物と見ることもできる。

概要

${\displaystyle x}$ カテゴリ