MAP推定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/01/01 00:45 UTC 版)
最尤推定は最大事後確率推定（MAP推定）の特殊例とみなせる。ベイズの定理より P ( θ ∣ x ) ∼ L ( θ ∣ x ) ⋅ P ( θ ) {\displaystyle \mathbb {P} (\theta \mid x)\sim \mathbb {L} (\theta \mid x)\cdot \mathbb {P} (\theta )} は常に成り立ちここで P ( θ ) {\displaystyle \mathbb {P} (\theta )} を一様分布と仮定すると、 P ( θ ∣ x ) ∼ L ( θ ∣ x ) {\displaystyle \mathbb {P} (\theta \mid x)\sim \mathbb {L} (\theta \mid x)} となってこの最大値推定量はMLEと一致する（c.f. 計量経済学）。
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