トレンド定常
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/12/16 13:37 UTC 版)
トレンド定常（トレンドていじょう、英: trend stationary）であるとは、統計学における時系列分析において、確率過程が、その潜在的なトレンド（時間のみの関数）を取り除けば、定常過程となる場合を指す[1]。
- ^ About.com economics Online Glossary of Research Economics
- ^ a b c Nelson, Charles R.; Plosser, Charles R. (1982), “Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications”, Journal of Monetary Economics 10 (2): 139-162, doi:10.1016/0304-3932(82)90012-5
- ^ a b Hegwood, Natalie; Papell, David H. (2007), “Are Real GDP Levels Trend, Difference, or Regime-Wise Trend Stationary? Evidence from Panel Data Tests Incorporating Structural Change”, Southern Economic Journal 74 (1): 104-113, doi:10.2307/20111955
- ^ a b Lucke, Bernd (2005), “Is Germany‘s GDP trend-stationary? A measurement-with-theory approach”, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik / Journal of Economics and Statistics 225 (1): 60-76, JSTOR 23813277
- ^ a b c Stationarity and differencing
[続きの解説]
「トレンド定常」の続きの解説一覧
- 1 トレンド定常とは
- 2 トレンド定常の概要
- 3 トレンド定常ではないが定常過程に変換できる非定常過程
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