常微分方程式の数値解法
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微分方程式 |
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常微分方程式の数値解法 (じょうびぶんほうていしきのすうちかいほう、英: Numerical methods for ODEs) は、数値解析において常微分方程式を数値的に解く技術の総称である[1][2]。
数値解法の必要性
これまで様々な自然現象 (物理現象など) を記述するために多くの常微分方程式が作られ、多くの数学者たちがその解法を探求してきたが、フックス型微分方程式[3][4]などを除いて、式変形による計算だけで厳密に解ける常微分方程式は多くない。そのため多くの研究者たちが常微分方程式を数値的に解く技術について研究をしてきた[1][2]。最も標準的な手法はルンゲ・クッタ法であり[1][2][5][A 1]、MATLABにはode45として搭載されている。しかしこれは万能なソルバーとは言えない。例えばパンルヴェ方程式[6][7][8]やリッカチ方程式[9]などは非線形性によって精度の良い計算ができず、数値実験結果だけを見ていると間違った結論 (幻影解) にたどり着く危険がある。そのため[要出典]、
などの新しい解法に関する研究が進められている。
初期値問題
参考文献
和書
- 戸川隼人:「微分方程式の数値計算:有限要素法と差分法」、オーム社(1973年8月)。
- 一松信:「微分方程式と解法」、教育出版、ISBN 978-4-316-37661-5(1976年11月)。
- 三井斌友:「常微分方程式の数値解法」, 岩波書店、ISBN 978-4-00-005453-9(2003年7月29日)。
- 三井斌友、小藤俊幸、斉藤善:「微分方程式による計算科学入門」、共立出版 、ISBN 978-4-320-01753-5 (2004年2月25日)。※ ハミルトン系に対するシンプレクティック法、遅延微分方程式、確率微分方程式が扱われている。
- U.M.アッシャー、L.R.ペツォルド:「常微分方程式と微分代数方程式の数値解法」、培風館、ISBN 4-563-01125-8 (2006年7月14日)。
- E.ハイラー、S.P.ネルセット、G.バンナー, 三井斌友(訳):「常微分方程式の数値解法 I (基礎編)」、丸善出版、ISBN 978-4-621-06282-1(2007年12月)。
- E.ハイラー、G.バンナー, 三井斌友(訳):「常微分方程式の数値解法 II (発展編)」、丸善出版、ISBN 978-4-621-06317-0(2008年8月)。
- 齊藤宣一『数値解析 (共立講座 数学探検 17)』共立出版、2017年。ISBN 978-4-320-99274-0。
- 神永正博:「Pythonと実例で学ぶ微分方程式:はりの方程式から感染症の数理モデルまで」、コロナ社、ISBN 978-4-339-06123-9 (2021年10月22日)。※ 応用とPythonのライブラリの利用に主眼がある。
洋書
- Mitsui, T., & Shinohara, Y. (1995). Numerical analysis of ordinary differential equations and its applications. en:World Scientific.
- Iserles, A. (2009). A first course in the numerical analysis of differential equations. Cambridge University Press.
- Hairer, Ernst; Nørsett, Syvert Paul; Wanner, Gerhard (1993), Solving ordinary differential equations I: Nonstiff problems, Berlin, New York: Springer-Verlag, ISBN 978-3-540-56670-0. (日本語版が丸善出版から発売されている、三井斌友が翻訳を担当)
- Wanner, G. & Hairer, E. (1996), Solving ordinary differential equations II: Stiff and differential-algebraic problems (2nd ed.). Springer Berlin Heidelberg. (日本語版が丸善出版から発売されている、三井斌友が翻訳を担当)
- Butcher, John C. (2008), Numerical Methods for Ordinary Differential Equations, New York: John Wiley & Sons, ISBN 978-0-470-72335-7.
- John D. Lambert, Numerical Methods for Ordinary Differential Systems, John Wiley & Sons, Chichester, 1991. ISBN 0-471-92990-5.
- Deuflhard, P., & Bornemann, F. (2012). Scientific computing with ordinary differential equations. en:Springer Science & Business Media.
- Shampine, L. F. (2018). Numerical solution of ordinary differential equations. Routledge.
- Dormand, John R. (1996), Numerical Methods for Differential Equations: A Computational Approach, Boca Raton: en:CRC Press.
- Press, William H.; Teukolsky, Saul A.; Vetterling, William T.; Flannery, Brian P. (1992). Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing (2nd ed.). Cambridge University Press. doi:10.2277/0521431085. ISBN 978-0-521-43108-8
- Stoer, Josef; Bulirsch, R. (2002). Introduction to Numerical Analysis. Springer. doi:10.1007/978-0-387-21738-3. ISBN 978-0-387-21738-3
- Hackbusch, Wolfgang (2014). The Concept of Stability in Numerical Mathematics. Springer. doi:10.1007/978-3-642-39386-0. ISBN 978-3-642-39386-0
- John C. Butcher: "B-Series : Algebraic Analysis of Numerical Methods", Springer(SSCM, volume 55), ISBN 978-3030709556 (April, 2021).
- Hairer Ernst, Lubich Christian, Wanner Gerhard: "Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations" (2nd Ed.), Springer, ISBN 978-3-540-30663-4 (2006).
- Kees Vuik, Fred Vermolen,Martin van Gijzen and Thea Vuik: "Numerical Methods for Ordinary Differential Equations", ISBN 978-94-6366-665-7 (2023年1月8日)
微分代数方程式の数値解法
- Brenan, K. E., Campbell, S. L., & Petzold, L. R. (1996). Numerical solution of initial-value problems in differential-algebraic equations. SIAM.
- Hairer, E., Lubich, C., & Roche, M. (2006). The numerical solution of differential-algebraic systems by Runge-Kutta methods. Springer.
- Kunkel, P., & Mehrmann, V. (2006). Differential-algebraic equations: analysis and numerical solution. European Mathematical Society.
- Marz, R. (1992). Numerical methods for differential algebraic equations. en:Acta Numerica, 1, 141-198.
遅延微分方程式の数値解法
- Bellen, A., & Zennaro, M. (2013). Numerical methods for delay differential equations. Oxford University Press.
- Zennaro, M. (1995). Delay differential equations: theory and numerics. Theory and numerics of ordinary and partial differential equations, 291-333.
外部リンク
- Verified ODE (IVP) Solver
- 常微分方程式で記述される非線形力学系に関する精度保証付き計算法の研究
- 硬い常微分方程式が与える連続力学系の周期解の数値計算
- 宮武勇登:「今更聞けない数値計算アルゴリズム(常微分⽅程式 編)」
解説記事
近似解法
- 常微分方程式の初期値問題の数値解法
- 常微分方程式の数値解法
- symplectic integrator in nLab
- Symplectic数値積分法
- Symplectic Integratorの紹介
精度保証
- 常微分方程式の精度保証パッケージ開発 (PDF)
- 常微分方程式の精度保証付き数値解法 (PDF) (ファン・デル・ポール振動子を扱った実験例が掲載されている)
研究集会
ソフトウェア
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