ジャック–ベラ検定
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ジャック=ベラ検定(ジャック=ベラけんてい、英: Jarque–Bera test)とは、統計学において標本データが正規分布に従う尖度と歪度を有しているかどうかを調べる適合度検定である。検定名はCarlos JarqueとAnil K. Beraにちなんで名づけられた。
概要
検定統計量 JB は以下のように定義される。
- Bowman, K.O.; Shenton, L.R. (1975). “Omnibus test contours for departures from normality based on √b1 and b2”. Biometrika 62 (2): 243–250. JSTOR 2335355.
- Jarque, Carlos M.; Bera, Anil K. (1980). “Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals”. Economics Letters 6 (3): 255–259. doi:10.1016/0165-1765(80)90024-5.
- Jarque, Carlos M.; Bera, Anil K. (1981). “Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals: Monte Carlo evidence”. Economics Letters 7 (4): 313–318. doi:10.1016/0165-1765(81)90035-5.
- Jarque, Carlos M.; Bera, Anil K. (1987). “A test for normality of observations and regression residuals”. International Statistical Review 55 (2): 163–172. JSTOR 1403192.
- Judge; et al. (1988). Introduction and the theory and practice of econometrics (3rd ed.). pp. 890–892
- “Jarque-Bera検定 - MATLAB”. MathWorks. 2012年5月25日閲覧。
- 向井文雄編著『生物統計学』化学同人〈基礎生物学テキストシリーズ〉、2011年、121頁。ISBN 978-4-7598-1109-4。
関連項目
以下の検定手法はいずれもジャック-ベラの検定と同様に正規性の検定に用いられる。
- コルモゴロフ-スミルノフ検定
- リリフォース検定
- シャピロ-ウィルク検定
- アンダーソン-ダーリング検定
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