分散共分散行列 推定

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分散共分散行列

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/11/12 07:35 UTC 版)

推定

多次元正規分布の分散共分散行列の最尤推定量の導出は、驚くほど巧妙である。 en:estimation of covariance matricesを参照。

確率密度関数

$n$ 個の相関のある確率変数の確率密度関数、特に n 次のガウス分布に従う確率変数ベクトルの同時確率については、最尤法を参照。

関連項目

• 多変量解析
• 対称行列
• 分散 (確率論)
• 共分散

参考文献

• Weisstein, Eric W. "Covariance Matrix". MathWorld (英語).
• Larry Wasserman (2004). All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference (1st Corrected ed.). Springer. ISBN 978-0387402727 
• N.G. van Kampen (2007). Stochastic processes in physics and chemistry (3rd ed.). New York: North-Holland. ISBN 978-0444529657 
• William Feller (1968). An Introduction to Probability Theory and Its Applications. 1 (3rd ed.). WILEY. ISBN 978-0471257080 
• William Feller (1971). An Introduction to Probability Theory and Its Applications. 2 (2nd ed.). WILEY. ISBN 978-0471257097 
  • ウィリアム・フェラー『確率論とその応用』I 上、河田 龍夫（監訳）、卜部 舜一（翻訳）、紀伊國屋書店、1960年。ISBN 978-4314000123。
  • ウィリアム・フェラー『確率論とその応用』I 下、河田 龍夫（監訳）、卜部 舜一（翻訳）、紀伊國屋書店、1961年。ISBN 978-4314000161。
  • ウィリアム・フェラー『確率論とその応用』II 上、国沢 清典（監訳）、羽鳥 裕久（翻訳）、大平 坦（翻訳）、紀伊國屋書店、1969年。ISBN 978-4314000550。
  • ウィリアム・フェラー『確率論とその応用』II 下、国沢 清典（監訳）、羽鳥 裕久（翻訳）、大平 坦（翻訳）、紀伊國屋書店、1970年。ISBN 978-4314000604。