アルゴリズム取引とは? わかりやすく解説

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超高速取引

読み方:ちょうこうそくとりひき
別名:超高速取り引き超高速取引き、アルゴリズム取引、HFT
英語:High-frequency trading

自動プログラム株の高速売買繰り返取引きシステム。あらかじめコンピュータプログラムに取引きの手順を組み込んでおき、そのプログラムに従って自動売買を行うもの。特に小口注文ミリ秒単位頻繁に出すものが超高速取引と呼ばれる

特に欧米ヘッジファンド用い取引手法で、株価から原油先物までその対象幅広い売買注文状況に合わせた取引きや、より有利な条件売買できるものを自動的に選出する統計的な情報参考に頻繁に取引きを行う。超高速取引はヘッジファンドなどの専門的な事業者以外の一般投資家個人対応できるシステムではないとされており、個人投資家などの収益を奪う可能性懸念されている

2011年6月26日日本経済新聞記事によると、超高速取引を行う投資家欧米中心に100200程度あるとされており、日本の市場でもその存在感次第強めている。2011年時点で東証でも超高速取引は売買総額3分の1占めようになった

2013年5月下旬生じた日経平均株価をはじめとする株式市場乱高下原因の一つとされている麻生太郎財務大臣28日閣議後の記者会見で、超高速取引が一連の株価乱高下一因だとの考え示した

関連サイト

超高速売買、ミリ秒の攻防 株価乱高下の要因にも - 日本経済新聞


アルゴリズム‐とりひき【アルゴリズム取引】


アルゴリズム取引

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 08:27 UTC 版)

アルゴリズム取引(アルゴリズムとりひき、: algorithmic trading)とは、一度に処理しきれないほどの大口の注文を、プログラムによる自動取引により、時間・価格・出来高[1]に基づき、より小さな注文に分割して発注する取引方法の事。トレーダーが常時株価に注意を払い手作業で分割して発注しなくても良いように開発された。よく使われるアルゴリズムとしては、Percentage of Volume, Pegged, VWAP, TWAP, Implementation Shortfall, Target Close などがある。アルゴリズム取引は利益を上げることを目的としていない。コストや市場へのインパクトや取引のリスクを小さくする方法である。21世紀において、アルゴリズム取引は機関投資家および個人投資家において広く利用されている。機関投資家は一度に注文を発注しきれないほどの大口の注文を処理しないといけないので、投資銀行年金基金投資信託会社やヘッジファンドで広く利用されている。




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