自己相似過程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/08/05 15:11 UTC 版)
自己相似過程（じこそうじかてい、英: self-similar process）は、時間あるいは空間スケールについて拡大あるいは縮小しても元の確率過程と同一の確率法則に従う自己相似な確率過程。
- ^ Theory and applications of long-range dependence, Paul Doukhan, Georges Oppenheim, Murad S. Taqqu, pp6
- ^ Mandelbrot, Benoit B., Fisher, Adlai J. and Calvet, Laurent E., A Multifractal Model of Asset Returns, (September 15, 1997), pp6-7
- ^ A practical guide to heavy tails:statistical techniques and applications, Robert J. Adler, Raisa E. Feldman, Murad S. Taqqu, 1998, p.29.
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- 2 自己相似過程の概要
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