ベルヌーイ過程

ウィキペディア

ベルヌーイ過程

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2024/05/28 17:32 UTC 版)

ベルヌーイ過程（ベルヌーイかてい、英: Bernoulli process）は、2つの値を取る独立な確率変数列からなる離散時間の確率過程である。ベルヌーイ過程とは、いわばコイントスであるが、そのコインは公平つまり裏と表の出る確率が等しいものに限定されない。このような確率過程における確率変数をベルヌーイ変数（Bernoulli variable）と呼ぶ。