レヴィー過程とは？ わかりやすく解説

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レヴィー過程

読み方：れう゛ぃーかてい
【英】：Levy process

実数値をとる連続時間確率過程\{X(t)\}が 独立かつ定常な増分をもつとき， \{X(t)\}をレヴィー過程と呼ぶ． 例えば，ポアソン過程はレヴィー過程である． 一般に， レヴィー過程はブラウン運動と離散的にのみ変化するジャンプ過程の和として 表すことができる．

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