どくりつぞうぶんかていとは？わかりやすく解説

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独立増分過程

読み方：どくりつぞうぶんかてい
【英】：process with independent increment

重ならない時間区間 $(t_{2i-1}, t_{2i}], \; i=1,\ldots,n\,$ における確率過程 $\{ X(t), t \in \mathbf R \}\,$ の増分 $X(t_{2i})-X(t_{2i-1}), \; i=1,\ldots, n\,$ が互いに独立となる確率過程. 代表的なものに, ブラウン運動やポアソン過程がある.

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