マルコフ過程

デジタル大辞泉

マルコフ‐かてい〔‐クワテイ〕【マルコフ過程】

読み方：まるこふかてい

次に起こる事象の確率が、現在の状態のみによって決まり、過去の振る舞いに一切依存しない確率過程。ランダムウオークなどの物理現象の時間発展に見られる。ロシアの数学者A＝マルコフが考案。

OR事典

マルコフ過程

読み方：まるこふかてい
【英】：Markov process

マルコフ性をもつ確率過程. すなわち, 確率過程 が, 任意の時点 と状態空間の任意の部分集合 に対して

を満たすとき, マルコフ過程と呼ぶ. 状態空間が離散的である場合, マルコフ過程はマルコフ連鎖と呼ばれることが多い.

「OR事典」の他の用語

確率と確率過程：	マルコフ決定過程  マルコフ連鎖  マルコフ連鎖の数値解法  マルコフ過程  マルチンゲール  ラプラス変換  ランダムウォーク
待ち行列ネットワーク：	ポアソン過程  ポーリングモデル  マルコフ連鎖  マルコフ過程  マーク付き点過程  リトルの公式  一般化ジャクソンネットワーク

ウィキペディア

マルコフ過程

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/07/14 01:31 UTC 版)

マルコフ過程（マルコフかてい、英: Markov process）とは、マルコフ性をもつ確率過程のことをいう。すなわち、未来の挙動が現在の値だけで決定され、過去の挙動と無関係であるという性質を持つ確率過程である。

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「マルコフ過程」の例文・使い方・用例・文例

• マルコフ過程に関連した、またはマルコフ過程によって作られた
• パラメーターが離散時間値であるマルコフ過程