Markov process

OR事典

マルコフ過程

読み方：まるこふかてい
【英】：Markov process

マルコフ性をもつ確率過程. すなわち, 確率過程 が, 任意の時点 と状態空間の任意の部分集合 に対して

を満たすとき, マルコフ過程と呼ぶ. 状態空間が離散的である場合, マルコフ過程はマルコフ連鎖と呼ばれることが多い.

「OR事典」の他の用語

確率と確率過程：	マルコフ決定過程  マルコフ連鎖  マルコフ連鎖の数値解法  マルコフ過程  マルチンゲール  ラプラス変換  ランダムウォーク
待ち行列ネットワーク：	ポアソン過程  ポーリングモデル  マルコフ連鎖  マルコフ過程  マーク付き点過程  リトルの公式  一般化ジャクソンネットワーク

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マルコフ過程

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/07/14 01:31 UTC 版)

マルコフ過程（マルコフかてい、英: Markov process）とは、マルコフ性をもつ確率過程のことをいう。すなわち、未来の挙動が現在の値だけで決定され、過去の挙動と無関係であるという性質を持つ確率過程である。