周辺分布
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2024/05/28 13:32 UTC 版)
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周辺分布（しゅうへんぶんぷ、英: marginal distribution）は同時確率分布から一部の確率変数を消去した確率分布である。周辺確率分布（しゅうへんかくりつぶんぷ、英: marginal probability distribution）とも。
同時分布から周辺分布を作ることを周辺化（しゅうへんか、英: marginalizing）という。確率質量関数や確率密度関数で特定の確率変数の和もしくは積分をとることである。
表の欄外（margin）に行や列の和を記載することから周辺（marginal）と呼ばれるようになった[1]。
分布に関連する様々な関数が周辺化できる。以下はその一例である：
| 同時分布 | 周辺分布 | |
|---|---|---|
| 累積分布関数 | 周辺累積分布関数 | 英: marginal cumulative distribution function |
| 確率質量関数 | 周辺確率質量関数 | 英: marginal probability mass function |
| 確率密度関数 | 周辺確率密度関数 | 英: marginal probability density function |
周辺分布に対し、条件付き確率分布は特定の確率変数を特定の値に制限したときの確率分布を指す。
定義
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周辺分布
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/05/01 18:42 UTC 版)
詳細は「周辺分布」を参照 同時分布から各変数の分布だけを取り出したものを周辺分布（しゅうへんぶんぷ、marginal distribution）、周辺確率分布と呼ぶ。日本工業規格では、「k次元確率変数の部分集合である k - 1変数の同時分布」と定義している。
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