ガウス過程

OR事典

ガウス過程

読み方：がうすかてい
【英】：Gaussian process

時間, 状態ともに連続な確率過程 で, どのような時点の組 に対しても の同時分布が次元正規分布となるもの.

「OR事典」の他の用語

確率と確率過程：

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ガウス過程

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2024/05/28 17:33 UTC 版)

ガウス過程（ガウス-かてい、英: Gaussian process）は連続時間確率過程の一種である。この概念はカール・フリードリッヒ・ガウスの名にちなんでいるが、それは単に正規分布がガウス分布とも呼ばれるためであり、しかも正規分布はガウスが最初に研究したというわけでもない。いくつかの文献（たとえば下記のSimonの著書）では、確率変数 X_t の期待値が 0 であることを仮定する場合もある。