離散確率過程の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/08/05 15:11 UTC 版)
まず時系列 X(i) を各区間がm個からなる重複しない区間に分割する。区間kにおける時系列X(i)の平均 X(m)(k) は次式で表される。 X ( m ) ( k ) = 1 m ∑ ( k − 1 ) m + 1 k m X ( i ) {\displaystyle X^{(m)}(k)={\frac {1}{m}}\sum _{(k-1)m+1}^{km}X(i)} ここで、すべてのmについて次の条件を満たす離散確率過程を自己相似過程とする。 X = d m 1 − H X ( m ) {\displaystyle X\;{\overset {\underset {\mathrm {d} }{}}{=}}\;m^{1-H}X^{(m)}}
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