エクイティプレミアムパズル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/12/13 16:53 UTC 版)
エクイティプレミアムパズル（英: equity premium puzzle）とは、実際に観測される株式のリスクプレミアムが経済学で標準的に用いられているモデルでは説明できないほど大きいという問題である。Rajnish Mehraとエドワード・プレスコットにより1985年に発表された[1]。エクイティプレミアムパズルは、2015年現在、いまだに統一的な説明が得られていないマクロ経済学と金融経済学における重要な未解決問題の一つである。
- ^ Mehra and Prescott & (1985)
- ^ 消費者がリスクを嫌う度合いを表す一つの指標。
- ^ a b c d Mehra and Prescott & (2003)
- ^ a b Campbell & (2003)
- ^ Merton & (1971)
- ^ a b Lucas & (1978)
- ^ Kydland and Prescott & (1982)
- ^ Cox, Ingersoll and Ross & (1985)
- ^ Becker and Barro & (1988)
- ^ Lucas & (2003)
- ^ Weil & (1989)
- ^ この第三項は予備的貯蓄（英: precautionary savings）と呼ばれる好まれざる消費の変動に備えた安全資産への需要を反映している。
- ^ Hansen and Jagannathan & (1991)
- ^ Constantinides & (1990)
- ^ Abel & (1990)
- ^ Campbell and Cochrane & (1999)
- ^ Epstein and Zin & (1989)
- ^ Weil & (1989), Weil & (1990)
- ^ Kreps and Porteus & (1978)
- ^ Bansal and Yaron & (2004)
- ^ Chen and Epstein & (2002)
- ^ Rietz & (1988)
- ^ Mehra and Prescott & (1988)
- ^ Barro & (2006)
- ^ Gabaix & (2012)
- ^ 任意の資源制約を満たすパレート効率的配分について各消費者のポートフォリオを市場清算条件と各消費者の予算制約を満たすように選べる市場。
- ^ Mehra & (2008)
- ^ Constantinides and Duffie & (1996)
- ^ Brav, Constantinides and Geczy & (2002)
- ^ Benartzi and Thaler & (1995)
- ^ Kahneman and Tversky & (1979)
- ^ Constantinides, Donaldson and Mehra & (2002)
- ^ Bansal and Coleman & (1996)
- ^ McGrattan and Prescott & (2003)
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