コックス・インガーソル・ロス・モデル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/25 20:31 UTC 版)
コックス・インガーソル・ロス・モデル(英: Cox-Ingersoll-Ross model)あるいは CIR モデルは、数理ファイナンスにおいて利子率の時間的変動を記述する数理モデルの一つである。 短期利子率を扱う単因子モデルの一つであり、利子率の変動を市場リスクという単一の要因で説明する。 CIR モデルは、金利デリバティブの評価に使用することが可能である。 1985年に、ジョン C. コックス(John C. Cox)、ジョナサン E. インガーソル(Jonathan E. Ingersoll)、ステファン A. ロス(Stephen A. Ross) の三名により、バシチェック・モデル(英: Vasicek model)の拡張として導入された。
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- 2 コックス・インガーソル・ロス・モデルの概要
- 3 債券価格評価
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