債券価格評価
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/30 14:28 UTC 版)
「コックス・インガーソル・ロス・モデル」の記事における「債券価格評価」の解説
無裁定債券は、この利子率過程を使用して価格評価することができる。債券価格は、利子率に関して指数アフィン性を有する。 B ( t , T ) = exp ( A ( t , T ) + r ( t ) C ( t , T ) ) {\displaystyle B(t,T)=\exp(A(t,T)+r(t)C(t,T))\!}
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