為替レート断絶パズル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/10/24 16:28 UTC 版)
為替レート断絶パズル（かわせれーとだんぜつぱずる、英: The exchange-rate disconnect puzzle）とは、国の時系列データにおいて、為替レートと国のあらゆるマクロ変数の相関が弱いこと[1]。
注釈
- ^ これらについてはモーリス・オブストフェルドとケネス・ロゴフの論文に要約されている[1]。
- ^ その他のパズルは、フェルドシュタイン＝ホリオカの逆説、エクイティ・ホーム・バイアス・パズル、国境パズル、購買力平価のパズル、バッカス＝キーホー＝キドランドの逆説である。
出典
- ^ a b c d Obsfeld, Maurice; Rogoff, Kenneth (2000), “The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There a Common Cause?”, in Bernanke, Ben; Rogoff, Kenneth, NBER Macroeconomics Annual 2000, 15, The MIT Press, pp. 339–390, ISBN 0-262-02503-5
- ^ a b Meese, Richard A.; Rogoff, Kenneth (1983) "Empirical exchange rate models of the seventies: Do they fit out of sample?" Journal of International Economics, 14(1-2): 3-24.
- ^ Baxter, Marianne; Stockman, Alan C. (1989) "Business cycles and the exchange-rate regime: Some international evidence." Journal of Monetary Economics, 23(3): 377-400.
- ^ Horioka, Charles Y.; Ford, Nicholas (2016) "A possible explanation of the `exchange rate disconnect puzzle': a common solution to three major macroeconomic puzzles?" Institute of Social and Economic Research Discussion Papers, 977.
[続きの解説]
「為替レート断絶パズル」の続きの解説一覧
- 1 為替レート断絶パズルとは
- 2 為替レート断絶パズルの概要
- 3 概要
- 4 関連項目
- 為替レート断絶パズルのページへのリンク
