クレジット・デフォルト・スワップとは?

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クレジット・デフォルト・スワップ

英語:credit default swapCDS

信用リスク対象としたデリバティブ商品のこと。

クレジット・デフォルト・スワップは、主にその国のソブリン債所有している投資家保険のために所有していることが多い。

クレジット・デフォルト・スワップを買っていれば、もしその国がデフォルト債務不履行)に陥ったとしても、損失額が保障される。ちなみに、クレジット・デフォルト・スワップの買い手は、クレジット・デフォルト・スワップの売り手に対して固定金利プレミアム)を支払う。

クレジット・デフォルト・スワップは、その国のデフォルト可能性を知る指標として使われることがある。クレジット・デフォルト・スワップの値が高ければ高いほど、デフォルト可能性は高い。例えば、2011年11月23日現在のギリシャ5年ドル建てのクレジット・デフォルト・スワップは9537bps(ベーシスポイント)である。これは、同日日本の127bpsに比べて高い水準にある。

関連サイト
CGGB1U5:IND GREECE CDS USD SR 5Y - Bloomberg
CJGB1U5:IND JGB CDS USD SR 5Y - Bloomberg

クレジット・デフォルト・スワップ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/05 02:59 UTC 版)

クレジット・デフォルト・スワップ英語: Credit default swap, CDS)は、デリバティブ、特にクレジットデリバティブ(=信用リスクの移転を目的とする)の一種。特定の会社等が倒産したとき等に、一方の当事者から他方の当事者に、あらかじめ定められた範囲の金額が支払われる。




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  2. ^ この項目『デリバティブ類似取引の会計処理』秋葉賢一日本銀行金融研究所/金融研究/2000.3)[1]から起筆。pdfでP.6
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  16. ^ 日本経済新聞2008年10月24日 リスク見えぬ金融保証商品・金融サミットでも議論へ
  17. ^ ソフトバンク、最大750億円損失の恐れ 債務担保証券への投資で=HP上は未開示、30日夜9時
  18. ^ Markit CDX Series9
  19. ^ “日本航空のCDS清算値は20%、国内2件目の入札を実施”. ロイター. (2010年4月22日). http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-14946320100422 2011年2月15日閲覧。 


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