バーゼルIIと世界金融危機とは? わかりやすく解説

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バーゼルIIと世界金融危機

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 19:33 UTC 版)

バーゼルII」の記事における「バーゼルIIと世界金融危機」の解説

世界金融危機前後バーゼルII役割広く議論されてきた。危機が本制度弱点示した主張する者もいれば 、実際に危機影響増大させたとして批判する者もいる。金融危機受けてバーゼル銀行監督委員会は、いわゆるバーゼルIIIとして改訂され世界基準公表した。同委員会は、この新基準が、資本質の向上資本市場業務のリスクカバー率の増加流動性基準改善など、様々な利益もたらす主張したBCBSの前会長であるナウト・ウェリンクは、2009年9月に、危機への対応として委員会が取るべき戦略的対応をまとめた論文発表した。彼は、5つ主要な要素からなる、より強力な規制の枠組み提案した。すなわち、(a)規制資本質の向上、(b)流動性管理・監督の強化(c)第2のガイドライン強化を含むリスク管理・監督の強化、(d)証券化、オフバランスシートのエクスポージャートレーディング活動に関する第3開示強化による透明性の向上、(e)国境越えた監督上の協力5つである。危機引き起こした主要な要因1つ金融市場における流動性枯渇であったことを踏まえBCBSも、2008年9月流動性管理・監督を改善するための原則発表した近年OECD研究によればバーゼル合意に基づく銀行規制は、型破りなビジネス慣行助長し金融危機の間に顕在化した有害なシステミック・ショックに寄与したか、あるいは助長したとすら考えられる研究によると、リスク加重資産に基づく自己資本比率規制は、規制要件回避するためのイノベーション引き起こし銀行焦点中核的な経済機能から離れたところにシフトさせるバーゼルIII導入された、リスク加重資産に基づくさらに厳し自己資本比率規制は、この偏ったインセンティブを一層高め可能性がある。新し流動性規制は、状況改善しようとしているものにもかかわらず銀行規制悪用するインセンティブ高めもうひとつ候補となりうる。 世界年金会議WPC)などのシンクタンクも、欧州立法機関が、2005年採択され2008年から有効となった自己資本要求指令CRD)を通じて欧州連合の法律置き換えられバーゼルII勧告事項採用を、独断的かつ甘い考え推し進めた主張している。 要するに、民間銀行中央銀行銀行規制当局は、民間格付け会社による信用リスク評価に頼ることを余儀なくされたのだ。それにより、規制当局権限一部民間格付け機関にとってかわられたのであるバーゼルII導入されるずっと前からジョージ・W・ストロークマーティン・H・ウィガーズは、少数格付機関システム的に依存しているために、世界的な金融経済危機が起こると指摘していた。危機勃発後、2007年アラン・グリーンスパンもこの意見同意した少なくとも、2011年金融危機調査報告書では、この見解追認されている。

※この「バーゼルIIと世界金融危機」の解説は、「バーゼルII」の解説の一部です。
「バーゼルIIと世界金融危機」を含む「バーゼルII」の記事については、「バーゼルII」の概要を参照ください。

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