いどう‐へいきん【移動平均】
移動平均(いどうへいきん)
過去何日間か一定の日数の間に出現した相場の平均値段を算出し、これを毎日継続して算出した平均値を移動平均といい、この移動平均を折れ線グラフに描いたものを移動平均線といいます。移動平均
移動平均
ある系列の数値を、より大きな規則性を示す他の系列によって置き換えることが望ましい場合がある。この過程は補整 1として知られ、一般的には、時系列やあるいは申告年齢別人口分布のような別種類の系列で観察された複数の数値の間に、滑らかな曲線を当てはめることによって行われる。フリーハンドの曲線が描かれた場合、グラフ補整 2と呼ばれ、分析的な数学的方法が用いられた場合、曲線の当てはめ 3と呼ばれる。最小二乗法 4によって数学的曲線がデータに当てはめられることがあるが、それは元の系列と平滑化された系列の間の差異を最小化するような方法である。他の方法としては、移動平均 5や有限差異の微積分 6を使用するものがある。これらの手法の一部は内挿(補間) 7、すなわち所与の数値の間にある数値を推定するために用いられたり、外挿(補外) 8、すなわち所与の範囲の外側にある数値を推定するために用いられたりする。
移動平均
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/22 22:21 UTC 版)
移動平均(いどうへいきん)は、時系列データ(より一般的には時系列に限らず系列データ)を平滑化する手法である[1]。音声や画像等のデジタル信号処理に留まらず、金融(特にテクニカル分析)分野、気象、水象を含む計測分野等、広い技術分野で使われる。有限インパルス応答に対するローパスフィルタ(デジタルフィルタ)の一種であり、分野によっては移動積分とも呼ばれる。
主要なものは、単純移動平均と加重移動平均と指数移動平均の3種類である。普通、移動平均といえば、単純移動平均のことをいう。
単純移動平均
単純移動平均 (英: Simple Moving Average; SMA) は、直近の n 個のデータの重み付けのない単純な平均である。例えば、10日間の終値の単純移動平均とは、直近の10日間の終値の平均である。それら終値を 翌日の WMA を計算するには、 指数移動平均(英: Exponential Moving Average; EMA) では、指数関数的に重みを減少させる。指数加重移動平均 (英: Exponentially Weighted Moving Average; EWMA)、指数平滑移動平均 (英: Exponentially Smoothed Moving Average) とも呼ばれる。重みは指数関数的に減少するので、最近のデータを重視するとともに古いデータを完全には切り捨てない(重みは完全にゼロにはならない)。右図は、重みの減少する様子を表したものである。なお、EMA は移動平均とは呼べないとする立場もあり、その場合は指数平滑平均 (英: Exponential Average) と呼ぶ。
重みの減少度合いは平滑化係数と呼ばれる 0 と 1 との間の値をとる定数 α で決定される。α は百分率で表現されることもあり、平滑化係数が 10% というのは α=0.1 と同じことを表している。αを時系列区間 N で表すこともあり、その場合は
「移動平均」の例文・使い方・用例・文例
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