インプライド・ボラティリティとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 新語時事用語辞典 > インプライド・ボラティリティの意味・解説 

予想変動率

読み方:よそうへんどうりつ
別名:インプライドボラティリティ、インプライドボラティリティーIV
英語:implied volatility

主にオプション取引において、現時点オプション価格歴史的変動率などをもとにして算出した将来変動率のこと。

予想変動率は、オプション価格安定している時は0%に近い数値になる。一方オプション価格大きく上昇すると予想変動率は上昇するまた、オプション価格大きく下降した場合でも予想変動率は上昇する例えば、2008年リーマンショックでは円ドル相場円高大きくぶれたが、その時ドル円オプション取引の予想変動率は10%から20%近くまで上昇している。

予想変動率には、歴史的変動率加えて市場関係者による将来の予測反映されている。投資家一般的に、予想変動率が上昇するポジション手じまいするなどリスク回避向けた取引を行う傾向にある。

インプライドボラティリティ


implied volatility(インプライド・ボラティリティ)

オプション取引において、現在のオプション価格によって暗示される将来価格変動するであろうという市場期待値のことをいいます

インプライド・ボラティリティ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/05 15:13 UTC 版)

ブラック–ショールズ方程式」の記事における「インプライド・ボラティリティ」の解説

ボラティリティ#インプライド・ボラティリティ」も参照 ブラック-ショールズ方程式によるオプション価格において、株価満期までの残存期間、行使価格金利全て市場観測可能であるが、ボラティリティのみが直接観測不可能で何らかの方法推定しなくてはならない。そこでブラック-ショールズ方程式による理論上オプション価格現実価格等しいと仮定して実際オプション市場価格から逆算されたボラティリティのことをインプライド・ボラティリティ(英: implied volatility)と言うブラック-ショールズ方程式正しければあらゆる水準株価満期までの残存期間、行使価格金利においてインプライド・ボラティリティは等しいはずだが、実際に計算されるインプライド・ボラティリティはそうではないことが知られている。

※この「インプライド・ボラティリティ」の解説は、「ブラック–ショールズ方程式」の解説の一部です。
「インプライド・ボラティリティ」を含む「ブラック–ショールズ方程式」の記事については、「ブラック–ショールズ方程式」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「インプライド・ボラティリティ」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「インプライド・ボラティリティ」の関連用語

インプライド・ボラティリティのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



インプライド・ボラティリティのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
新語時事用語辞典新語時事用語辞典
Copyright © 2025 新語時事用語辞典 All Rights Reserved.
株式会社ストライク株式会社ストライク
Copyright Strike Co., Ltd. All rights reserved.
日本ユニコム日本ユニコム
Copyright(C) 2025 NIHON UNICOM CORPORATION All Rights Reserved.
日本ユニコム商品先物取引用語集
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのブラック–ショールズ方程式 (改訂履歴)、ボラティリティ (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS