歴史的変動率とは?

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歴史的変動率

読み方:れきしてきへんどうりつ
別名:ヒストリカルボラティリティヒストリカルボラティリティーHV
英語:historical volatility

株価通貨などの価格将来どの程度変動するのかを、過去価格推移から予測して数値にして表したもの

歴史的変動率は、ある一定期間価格標準偏差求めたもので、標準偏差の値を元に今後価格変動予測する。例えば、ある銘柄過去3年間の株価から標準偏差求め結果10%だったとする今日株価1000円であれば今後1年間株価は、68.26%の確率で、900円か1100円の間を推移すると判断することができる。

なお、標準偏差を2倍にした「2標準偏差においては今後1年間株価は、95.44%の確率で、800円か1200円の間を推移すると予測でき、「3標準偏差においては今後1年間株価は、99.73%の確率で、700円か1300円の間を推移すると予測できる。



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