歴史的変動率
読み方：れきしてきへんどうりつ
別名：ヒストリカルボラティリティ、ヒストリカルボラティリティー、HV
英語：historical volatility
株価や通貨などの価格が将来どの程度変動するのかを、過去の価格推移から予測して数値にして表したもの。
歴史的変動率は、ある一定期間の価格の標準偏差を求めたもので、標準偏差の値を元に今後の価格変動を予測する。例えば、ある銘柄の過去3年間の株価から標準偏差を求めた結果が10%だったとする。今日の株価が1000円であれば、今後1年間の株価は、68.26%の確率で、900円から1100円の間を推移すると判断することができる。
なお、標準偏差を2倍にした「2標準偏差」においては、今後1年間の株価は、95.44%の確率で、800円から1200円の間を推移すると予測でき、「3標準偏差」においては、今後1年間の株価は、99.73%の確率で、700円から1300円の間を推移すると予測できる。
別名：ヒストリカルボラティリティ、ヒストリカルボラティリティー、HV
英語：historical volatility
株価や通貨などの価格が将来どの程度変動するのかを、過去の価格推移から予測して数値にして表したもの。
歴史的変動率は、ある一定期間の価格の標準偏差を求めたもので、標準偏差の値を元に今後の価格変動を予測する。例えば、ある銘柄の過去3年間の株価から標準偏差を求めた結果が10%だったとする。今日の株価が1000円であれば、今後1年間の株価は、68.26%の確率で、900円から1100円の間を推移すると判断することができる。
なお、標準偏差を2倍にした「2標準偏差」においては、今後1年間の株価は、95.44%の確率で、800円から1200円の間を推移すると予測でき、「3標準偏差」においては、今後1年間の株価は、99.73%の確率で、700円から1300円の間を推移すると予測できる。
ヒストリカル・ボラティリティ
ヒストリカル・ボラティリティ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2020/04/14 05:56 UTC 版)
「ボラティリティ」の記事における「ヒストリカル・ボラティリティ」の解説
株価の値動きがモデル (1) に従うと仮定し、過去の株価のデータから推定した σ {\displaystyle \sigma } の値。価格の対数差分の標準偏差。過去 n {\displaystyle n} 日にわたって株価を観測したとし、 S i {\displaystyle S_{i}} を第 i {\displaystyle i} 日の（例えば）終値とする。 u i := log S i S i − 1 , u ¯ := u i {\displaystyle u_{i}:=\log {\frac {S_{i}}{S_{i-1}}},\ \ {\overline {u}}:=u_{i}} の平均 と置くと s = 1 n − 1 ∑ i = 1 n ( u i − u ¯ ) 2 {\displaystyle s={\sqrt {{\frac {1}{n-1}}\sum _{i=1}^{n}(u_{i}-{\overline {u}})^{2}}}} が推定値となる。このような手続きによって推定された値をヒストリカル・ボラティリティという。
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