自己回帰和分移動平均モデル
自己回帰和分移動平均モデル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/01 09:22 UTC 版)
統計学や計量経済学、特に時系列分析において、自己回帰和分移動平均(じこかいきわぶんいどうへいきん、英: Autoregressive integrated moving average、略称: ARIMA)モデルは、自己回帰移動平均(ARMA)モデルの一般化である。これらのモデルは、データの理解を深めるため、または将来のポイントを予測するために、時系列データに適用される。
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- 1 自己回帰和分移動平均モデルとは
- 2 自己回帰和分移動平均モデルの概要
- 3 定義
- 4 差分
- 5 例
- 6 次数の選択
- 7 係数の推定
- 8 ソフトウェアの実装
- 9 関連項目
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