線形モデル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/11/17 03:12 UTC 版)
時系列データのモデルには様々な形式がある。古典的に有名な線形モデルとしては、自己回帰移動平均モデル（ARMA）があり、これは自己回帰モデル（autoregressive; AR）と移動平均モデル（moving average; MA）を組み合わせたものである。更に、和分モデル（integrated; I）を組み合わせた自己回帰和分移動平均モデル（ARIMA）がある。これらは過去のデータ列およびノイズに線形に依存している。過去のデータへの非線形な依存は、カオス的時系列を生む可能性があり、興味深い。
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