ほかの投資と共通のリスクとは? わかりやすく解説

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ほかの投資と共通のリスク

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 01:52 UTC 版)

ヘッジファンド」の記事における「ほかの投資と共通のリスク」の解説

ヘッジファンドはほかの投資多くリスク共有する。例としては流動性リスク英語版)とマネージャー・リスクがある。流動性とは資産取引現金容易に交換できるかの度合いを指す。プライベート・エクイティ・ファンド同じくヘッジファンド解約禁止されるロックアップ期間を指定することが多い。マネージャー・リスクはファンド・マネジメントにより発生するリスク、およびスタイル・ドリフト(ファンド・マネージャー専門とする投資戦略から離れて取引してしまうこと)のリスクを指す。マネージャー・リスクは評価リスク英語版)、キャパシティ・リスク、集中リスク英語版)、レバレッジ・リスクを含む。評価リスク純資産額(英語版)の計算不正確である可能性指し、キャパシティ・リスクは1つ戦略資金多く投資しすぎてファンド全体パフォーマンス悪化させてしまうリスク指し集中リスクファンドエクスポージャー1つ投資業界戦略、または相関しファンドグループ集中しているリスクを指す。これらのリスク利益相反への規制資金配分制限戦略へのエクスポージャー限度指定によってある程度軽減できる多く投資ファンドレバレッジ借金信用取引デリバティブ使って投資家資本上の市場エクスポージャーを得る。レバレッジ得られる利益増大させることができるものの、同時に損失増大させる危険性もある。レバレッジを使うヘッジファンド全面的なリスクマネジメント戦略採用することが多い。ヘッジファンドレバレッジ投資銀行それより低い。全米経済研究所論文によると、投資銀行平均レバレッジが14.2倍のに対しヘッジファンド1.5倍から2.5倍までの間である。 ヘッジファンドなど一部投資ファンド利益最大化するためにリスク選好度合いが高いと認識されている(ただし、投資家ファンド・マネージャー指定した限度内)。マネージャー自らがファンド投資していると、リスク監査強化するインセンティブがさらに高くなる

※この「ほかの投資と共通のリスク」の解説は、「ヘッジファンド」の解説の一部です。
「ほかの投資と共通のリスク」を含む「ヘッジファンド」の記事については、「ヘッジファンド」の概要を参照ください。

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