異時点間CAPM
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2016/09/24 05:42 UTC 版)
異時点間CAPM（いじてんかんキャップエム、英: intertemporal CAPM, ICAPM）とは、金融資産の期待収益率のクロスセクション構造を記述するための理論。ICAPMとも言う。ロバート・マートンにより1973年に発表された[1]。静学的なモデルであった資本資産価格モデルに動学的な構造を取り入れたモデルであり、資産価格モデルの類型の一つであるマルチファクターモデルの理論的基礎と見なされ、資産価格理論においては基本的な理論モデルの一つである。
- ^ a b c d Merton (1973)
- ^ Fama (1996)
- ^ Ross (1976)
- ^ Fama (1991)
- ^ Fama and French (1993)
- ^ Cochrane (2005), pp. 182-183
- ^ Cochrane (2005), pp. 166-167
[続きの解説]
「異時点間CAPM」の続きの解説一覧
- 1 異時点間CAPMとは
- 2 異時点間CAPMの概要
- 3 裁定価格理論との違いと共通点
- 4 参考文献
- 5 関連項目
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