無裁定価格理論とは? わかりやすく解説

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無裁定価格理論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/22 06:12 UTC 版)

無裁定価格理論(むさいていかかくりろん、: no arbitrage pricingまたは: arbitrage-free pricing)とは、裁定取引が存在しないことを仮定して商品の価格付けを行う理論のことである。特に金融市場における派生証券の価格付けに関して言及され、金融経済学数理ファイナンス金融工学においては重要な位置を占める理論である。本項では金融商品に対する無裁定価格理論を取り扱う。

概説

無裁定価格理論について論じるために裁定取引が学術的にどのように定義されるかを確認しておく。現時点が




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