無裁定価格理論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2024/02/22 06:12 UTC 版)
無裁定価格理論(むさいていかかくりろん、英: no arbitrage pricingまたは英: arbitrage-free pricing)とは、裁定取引が存在しないことを仮定して商品の価格付けを行う理論のことである。特に金融市場における派生証券の価格付けに関して言及され、金融経済学、数理ファイナンス、金融工学においては重要な位置を占める理論である。本項では金融商品に対する無裁定価格理論を取り扱う。
注釈
出典
- ^ a b Shreve 2004, p. 230
- ^ Jeanblanc, Yor and Chesney 2009, p. 81
- ^ a b c Jeanblanc, Yor and Chesney 2009, p. 87
- ^ Dybvig and Ross 2003, p. 613
- ^ Dybvig and Ross 2003, pp. 612–613
- ^ Dybvig and Ross 2003, p. 617
- ^ Jeanblanc, Yor and Chesney 2009, p. 85
- ^ Shreve 2004, pp. 224–234
- ^ Dybvig and Ross 2003, p. 614
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「無裁定価格理論」の続きの解説一覧
- 1 無裁定価格理論とは
- 2 無裁定価格理論の概要
- 3 市場の完備性
- 4 参考文献
- 5 関連項目
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