「無裁定価格理論」を解説文に含む見出し語の検索結果(1～10/50件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/08/05 15:08 UTC 版)「無裁定価格理論」の記事における「市場の完備性」の解説金融市場が完備(英: co...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/08/05 15:08 UTC 版)「無裁定価格理論」の記事における「無裁定価格理論の経済学的基礎付け」の解説標準的な経済学...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/08/05 15:08 UTC 版)「無裁定価格理論」の記事における「リスク中立確率と資産価格付けの基本定理」の解説詳細は「...
無裁定価格理論(むさいていかかくりろん、英: no arbitrage pricingまたは英: arbitrage-free pricing)とは、裁定取引が存在しないことを仮定して...
無裁定価格理論(むさいていかかくりろん、英: no arbitrage pricingまたは英: arbitrage-free pricing)とは、裁定取引が存在しないことを仮定して...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2018/02/06 14:12 UTC 版)「ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク」の記事における「フレームワーク」の解説HJ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/05/05 07:27 UTC 版)「非整数ブラウン運動」の記事における「マルチンゲール性」の解説H ＝ 1/2 のとき、マ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2016/09/24 05:42 UTC 版)「異時点間CAPM」の記事における「裁定価格理論との違いと共通点」の解説ICAPMと同様...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2018/10/21 07:00 UTC 版)「ショートレートモデル」の記事における「ショートレート」の解説ショートレートモデルにおい...
リスク中立確率（リスクちゅうりつかくりつ、英: risk-neutral probability）とは、金融経済学や数理ファイナンス、金融工学などにおいて、金融資産の理論的な価格を決定するため...
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