効率的フロンティア

OR事典

効率的フロンティア (DEAの)

読み方：こうりつてきふろんてぃあ
【英】：efficient frontier

各DMUの参照集合の活動の張る凸集合は効率的活動を表す1ファセット(facet)となり, すべてのDMUについての効率的活動を表すファセットの集合を効率的フロンティアと呼ぶ. このフロンティアの下にすべてのDMUは包み込まれるので包絡面とも呼ばれる. 各ファセットを効率的フロンティアと呼ぶこともある.

効率的フロンティア (ポートフォリオの)

読み方：こうりつてきふろんてぃあ
【英】：efficient frontier

ポートフォリオの運用評価をポートフォリオ収益の平均で, リスクをその標準偏差で記述する. この平均(軸)と標準偏差(軸)からなる平面上に描かれたポートフォリオの中で同一の平均の下では最小の標準偏差を与えるか, または同一の標準偏差の下では最大の平均を与えるポートフォリオが危険回避的な投資家によって選ばれることになる. このようにして選択されたポートフォリオの集合を効率的(または有効)フロンティアと呼ぶ.

「OR事典」の他の用語

DEA(包絡分析法)：

入力指向型モデル  出力指向型モデル  利益効率性  効率的フロンティア  動径距離  包絡面  単位不変

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効率的フロンティア

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/08/05 09:14 UTC 版)

「現代ポートフォリオ理論」の記事における「効率的フロンティア」の解説

方程式(1)をリスク・リターン平面上で図示したものを最小分散フロンティア(英: minimum variance frontier)と言う。全ての資産やその資産から組成されるポートフォリオはリスク・リターン平面において必ず最小分散フロンティアの右側に位置する。また最小分散フロンティア上のポートフォリオで最も標準偏差が小さくなるものを大域的最小分散ポートフォリオ(英: global minimum variance portfolio)と呼ぶ。さらに最小分散フロンティアにおいて大域的最小分散ポートフォリオより上側の部分の曲線を効率的フロンティア(英: efficient frontier)と呼ぶ。 最小分散フロンティア上のポートフォリオは所与の期待リターン(Y軸での値)を得られる分散(X軸での値)が最小のポートフォリオとなる。平均分散分析を行う投資家にとって最適なポートフォリオは必ず効率的フロンティア上にある。 効率的フロンティアがリスク・リターン平面上でコンベキシティ（凸性）を持つ理由は、方程式(1)を見ても分かる通り、効率的フロンティア上のポートフォリオの標準偏差が期待リターンの2次関数として表現されるからである。

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「効率的フロンティア」の例文・使い方・用例・文例

• 効率的フロンティアは現代ポートフォリオ理論の概念である。