効率的フロンティアとは? わかりやすく解説

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効率的フロンティア

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/05 09:14 UTC 版)

現代ポートフォリオ理論」の記事における「効率的フロンティア」の解説

方程式(1)リスク・リターン平面上で図示したものを最小分散フロンティア(英: minimum variance frontier)と言う全ての資産やその資産から組成されポートフォリオリスク・リターン平面において必ず最小分散フロンティア右側に位置する。また最小分散フロンティア上のポートフォリオで最も標準偏差小さくなるものを大域的最小分散ポートフォリオ(英: global minimum variance portfolio)と呼ぶ。さらに最小分散フロンティアにおいて大域的最小分散ポートフォリオより上側の部分曲線を効率的フロンティア(英: efficient frontier)と呼ぶ最小分散フロンティア上のポートフォリオ所与の期待リターン(Y軸での値)を得られる分散(X軸での値)が最小のポートフォリオとなる。平均分散分析を行う投資家にとって最適なポートフォリオは必ず効率的フロンティア上にある。 効率的フロンティアがリスク・リターン平面上でコンベキシティ(凸性)を持つ理由は、方程式(1)見て分かる通り、効率的フロンティア上のポートフォリオ標準偏差期待リターン2次関数として表現されるからである

※この「効率的フロンティア」の解説は、「現代ポートフォリオ理論」の解説の一部です。
「効率的フロンティア」を含む「現代ポートフォリオ理論」の記事については、「現代ポートフォリオ理論」の概要を参照ください。

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