線型安定性とは? わかりやすく解説

線型安定性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/04 08:42 UTC 版)

硬い方程式」の記事における「線型安定性」の解説

線型常微分方程式対す安定性は 線型安定性 (linear stability)、あるいは 絶対安定性 (absolute stability) という。線型テスト方程式 y ′ = λ y , t ≥ 0 , y ( 0 ) = 1 , λ ∈ C {\displaystyle y'=\lambda y,\quad t\geq 0,\quad y(0)=1,\quad \lambda \in \mathbb {C} } を考える。この方程式簡単に解くことができ、厳密解は y(t) = eλt である。Re λ < 0 が成立するとき、y の t → ∞ の極限も 0 である。理想的に近似解にもそのような振舞い期待できる。しかし刻み幅 h が一定のとき、すべての方法対す近似解そのような振舞いを持つわけではない。それを区別するのが線型安定性である。 一つ方法による時刻 tn での近似解yn とする。複素数平面上の集合 D = { h λ ∈ C ∣ lim n → ∞ y n = 0 } {\displaystyle D=\{h\lambda \in \mathbb {C} \mid \lim _{n\to \infty }y_{n}=0\}} は方法対する 線型安定性領域 (linear stability domain)、あるいは 絶対安定性領域 (region of absolute stability) という。この集合はすなわち、与えられ方法による近似解期待通り振舞いを持つすべての hλ (からなる集合)である。特に、ルンゲ=クッタ法対する線型安定性領域は以下の形で与えられる。 D = { z ∈ C ∣ | r ( z ) | < 1 } ( z = h λ ) . {\displaystyle D=\{z\in \mathbb {C} \mid |r(z)|<1\}\quad (z=h\lambda ).} ここで、r(z) は等式 yn = (r(z))n を成立させる関数であり、時々方法対す安定性関数 という。例えば、オイラー法対応する関数は r(z) = 1 + z である。 一般的に方法対す安定性領域(の面積)が大きいほど、その方法はより安定である。よってもっとも安定方法対す安定性領域は左複素数平面すべてを含めるべきである。そのような方法を A-安定 (A-stable) という。A-安定方法は(すくなくとも線型硬い方程式場合でも、刻み幅 h を精度のみの考慮選択することができ、よって硬い方程式を解くために適切な方法だと考えられる。しかし、優れ安定性を持つ方法実装するには通常高い計算コスト所要される。そのため、実践では常にA-安定方法を使うわけではなく方程式性質精度要件計算コスト制限などの条件を共に考えてから適切な方法を選ぶのが必要となる。

※この「線型安定性」の解説は、「硬い方程式」の解説の一部です。
「線型安定性」を含む「硬い方程式」の記事については、「硬い方程式」の概要を参照ください。

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