カウンターパーティリスク
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カウンターパーティリスク(英語: Counterparty Risk)とは、経済・金融分野の用語で、「取引先(英語から、カウンターパーティとも)が破綻するなどして契約が履行されずに損失を被るリスク、または当該損害金額」[2][3] を指す。カウンターパーティ信用リスク(英語: Counterparty Credit Risk)とも[4]。
- ^ a b c 杉本浩一、福島良治、若林公子『スワップ取引のすべて 第5版』きんざい、2016年。ISBN 4322128432。
- ^ a b 書籍[1] P.348,349
- ^ https://web.archive.org/web/20190713162253/https://www.tokaitokyo.co.jp/kantan/term/detail_0459.html
- ^ 書籍[1] P.349
- ^ Tom Henderson. Counterparty Risk and the Subprime Fiasco. 2019-07-16. 2008-10-06閲覧。
- ^ a b 書籍[1] P.349,350
- ^ “AIGを押し潰した”CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)”のカラクリ”. 東洋経済新報社. 2016年8月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月16日閲覧。
- 1 カウンターパーティリスクとは
- 2 カウンターパーティリスクの概要
カウンターパーティリスク
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「クリアリング」の記事における「カウンターパーティリスク」の解説
ここではBの抱えるカウンターパーティリスクがどうなっているかを検討する。 Bの抱えるカウンターパーティリスクの相手Bの抱えるカウンターパーティリスクの額クリアリングプロセスなしの場合 A 30億円 クリアリングプロセスありの場合 V 10億円 クリアリングプロセスを導入することで、Bにとってはカウンターパーティリスクの額が(30億円から)10億円に減ることになる。 また一般的には、多くの取引当事者よりもクリアリングハウスの方が破綻する可能性は小さいとされている(※というより、クリアリングハウスに対しては破綻可能性を下げるように国家などから規制を重く課されている)。 上記2点の(クリアリングプロセスありの場合の)メリットは、基本的にすべてのクリアリングプロセス参加者において当てはまる。(※クリアリング前後で、カウンターパーティリスクの額が減らない参加者が現れる可能性はあるが、増える参加者は現れない)
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