将来のエクスポージャー変化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/09/28 03:32 UTC 版)
「カウンターパーティリスク」の記事における「将来のエクスポージャー変化」の解説
たとえば、金利スワップの将来のエクスポージャーの変化の可能性は、図のように遷移していく。最初から中途までは金利の変動によるエクスポージャーの発生の可能性が時間経過とともに増えていくが、中途から取引終了期日に接近する部分では、残存するキャッシュフローが減少していくことから、金利変動に対応する価格変動も減少していき、最後にはゼロとなる。 一方通貨スワップ（取引終了時に元本交換があるもの）は、為替の変動によるエクスポージャーの発生の可能性が時間経過とともに拡大、最終期日に最大となる。 上記例のように、商品ごとの特性を踏まえて、それぞれの取引のカウンターパーティリスクを管理していくことが重要とされる。
※この「将来のエクスポージャー変化」の解説は、「カウンターパーティリスク」の解説の一部です。
「将来のエクスポージャー変化」を含む「カウンターパーティリスク」の記事については、「カウンターパーティリスク」の概要を参照ください。
ウィキペディア小見出し辞書の「将来のエクスポージャー変化」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。
お問い合わせ。
- 将来のエクスポージャー変化のページへのリンク
