マクロで見たカウンターパーティリスク
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/09/28 03:32 UTC 版)
「カウンターパーティリスク」の記事における「マクロで見たカウンターパーティリスク」の解説
これまで見てきたように、カウンターパーティリスクは、数多存在する取引ごとに（リスクの大小はあれど）存在するが、ここではよりマクロな視点で考えてみたい。 一つの例として、以下のような会社Aがあるとする。 Aは、大量の契約期間中のCDS取引を有しており、かつ想定元本合計額も大きいとする。しかもAはほとんどのCDS取引において、プロテクションの売り手となっている。CDS取引の概要については別記事クレジット・デフォルト・スワップを参照のこと Aの有するCDS取引を一つ取り出すと、Aの他方の当事者Pは、Aに関するカウンターパーティリスクを一定程度抱えていると言えるが、Pとしてはそれほど重視するものでもない額かもしれない。しかし、Aの有するCDS取引の、数多いる他方当事者の抱える、Aに関するカウンターパーティリスクをすべて足し上げると、非常に大きなリスク量となる。そして、そのようなAが万一倒産をしてしまうと、大きな混乱をきたすことは、想像に難くない。
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