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誤差修正モデル

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/08/31 07:33 UTC 版)

誤差修正モデル (ごさしゅうせいモデル、英: error correction model、ECM) とは、基となる変数が長期的な確率的トレンドを持つ、すなわち共和分しているデータに対して主に用いられる多重時系列のモデルの一つである。ECMは理論的に動機づけられたアプローチであり、ある時系列から別の時系列への短期と長期のいずれの効果の推定にも有用である。「誤差修正」という語は、長期の均衡からの直前の期の偏差、すなわち「誤差」が短期の変動に影響するという事実に関連してのものである。そのため、ECMはある従属変数が他の変数の変化の後に均衡に戻る速度を直接推定する。

訳注

^ ^a ^b 差分（フロー）に対する実際の値（ストック）の意味。翻訳元では"level"
^ このときの収束速度がT^-1であり、収束速度T^-1/2である通常のOLSよりも速く収束する一致推定量であることを意味している。

参考文献

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