拡張ディッキー–フラー検定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/02/08 20:34 UTC 版)
拡張ディッキー–フラー検定(かくちょうディッキー–フラーけんてい、ADF検定、英: augmented Dickey–Fuller test, ADF test)とは、統計学と計量経済学において、時系列標本が単位根を持つかどうかの仮説検定である。これは大きくより複雑な時系列モデルに対するディッキー–フラー検定の拡張版となっている。検定で用いられる拡張ディッキー–フラー検定統計量は負の値を取る。より大きな負の値を取れば取るほど、ある有意水準の下で単位根が存在するという仮説を棄却する可能性が強くなる[1]。
- ^ Econterms
- ^ Fuller, Wayne A. (1976). Introduction to Statistical Time Series. New York: John Wiley and Sons. ISBN 0-471-28715-6.
- ^ Elliott, Graham; Rothenberg, Thomas J.; Stock, James H. (1996). “Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root”. Econometrica 64 (4): 813–836. JSTOR 2171846.
- ^ "Augmented Dickey–Fuller Test" - R documentation
- ^ Introduction to gretl and the gretl instructional lab
- ^ adftest function reference
- ^ http://www.spatial-econometrics.com/
- ^ http://www2.sas.com/proceedings/sugi30/192-30.pdf
- ^ https://www.stata.com/manuals13/tsdfuller.pdf
- ^ at approx 8:30 minutes, mentioned in this official forum, Just mention of the possibility, not showing how to get there, shown for an old version of Eviews
- ^ http://statsmodels.sourceforge.net/devel/generated/statsmodels.tsa.stattools.adfuller.html
- ^ SuanShu
- ^ http://www.numericalmethod.com
- 1 拡張ディッキー–フラー検定とは
- 2 拡張ディッキー–フラー検定の概要
- 3 統計パッケージにおいての実装
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