すうち‐かい【数値解】
数値解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/02/09 03:42 UTC 版)
確率微分方程式、特に確率偏微分方程式の数値解法は、相対的に未発達な分野である。通常の微分方程式の数値解に使用されるアルゴリズムの殆どは、確率微分方程式には殆ど有効に使用できず、数値収束が非常に悪いとされている。洋書であるが、P E Kloeden and E Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, (Springer, 1999) は、多くのアルゴリズムを取り扱っている。これら手法には、オイラー・丸山法、ミルスタイン法、ルンゲ・クッタ法等がある。
※この「数値解」の解説は、「確率微分方程式」の解説の一部です。
「数値解」を含む「確率微分方程式」の記事については、「確率微分方程式」の概要を参照ください。
ウィキペディア小見出し辞書の「数値解」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。
お問い合わせ。
「数値解」の例文・使い方・用例・文例
- 数値解のページへのリンク
