モノライン保険会社に対するリスク分析方法とは? わかりやすく解説

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モノライン保険会社に対するリスク分析方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/03/23 03:55 UTC 版)

モノライン保険会社」の記事における「モノライン保険会社に対するリスク分析方法」の解説

ストレスをかける」という作業最大特色は、それが計算上・概念上のことであるという点である。ある被保証債券損失額の予想(すなわちキャピタル・チャージ)を増加させるという格付機関行為は、当然その被保証債券信用状態が弱まる予想されるときに行われる。しかし、保証会社は「スケジュールペイメント保証」を行っているため、予想損失額の増加にともなう資本増強する必要性と、実際保険金支払いとの間にはかなりの期間的ずれが生じケースがある。先ほど30年債の例に戻ると、5年目支払い不履行おこした保証債券発行体キャピタルチャージ急激に上昇するであろうが、金融保証会社実際支払い残り25年間に渡って行われる。しかし、計算上は既存資本対すキャピタルチャージ急上昇する結果最上級格付け維持するために必要な水準を満たさなくなる可能性ありうる上記計算式の例を再び引用すると、(実際資本量÷理論上必要な資本量)の割合が1.25を割れ、それに対す何らかの資本の増強が行われないと「格下げ要因となる。最も極端なケースにおいては、ある被保証債券支払い不履行をおこす「可能性高まった」だけでも、格付け機関主観的にキャピタルチャージ上げるため、実際支払い不履行数年後まで起きないにもかかわらず格下げがおこる可能性がある。このため金融保証会社の「格下げリスク」と「流動性リスク」は全く別個のものであり、クレジット分析においては分けて考慮される

※この「モノライン保険会社に対するリスク分析方法」の解説は、「モノライン保険会社」の解説の一部です。
「モノライン保険会社に対するリスク分析方法」を含む「モノライン保険会社」の記事については、「モノライン保険会社」の概要を参照ください。

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