スペクトル密度 スペクトル密度の概要

スペクトル密度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/06/20 22:51 UTC 版)

目次

概要

物理学の観点では、信号とは波動であり、電磁波音波がある。波動のスペクトル密度に適当な係数をかけると、その波動で運ばれる周波数当たりのになる。このため、それを信号の「パワースペクトル密度」(PSD) あるいは「スペクトルパワー分布」(SPD) などと呼ぶ。パワースペクトル密度の単位はヘルツ当たりのワット (W/Hz) か、ナノメートル当たりのワット (W/nm) で表される(後者は周波数の代わりに波長を用いる)。

信号がどのような物理的次元を伝わるのかは問題ではないが、以下の議論では時間と共に変化する信号について解説する。

定義

エネルギースペクトル密度

エネルギースペクトル密度 (ESD) は、信号や時系列のエネルギーが周波数についてどのように分布するかを示す。f(t) が有限エネルギー信号であるとき、その信号のスペクトル密度 ESD(ω) は、信号をフーリエ変換したときの大きさの2乗である(ここで、エネルギーは信号の2乗を積分したものであり、その信号を電圧として 1Ω の負荷に加えたときの物理エネルギーに等しい)。

ESD(\omega)=\left|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^\infty f(t)e^{-i\omega t}\,dt\right|^2 = \frac{F(\omega)F^*(\omega)}{2\pi}

ここで ω は角周波数(周波数に 2\pi を掛けたもの)であり、F(ω) は f(t) の連続フーリエ変換F*(ω) はその複素共役である。\frac{1}{2} \pi という係数は絶対的なものではなく、フーリエ変換での正規化定数の定義に依存する。

例として、f(t) が伝送路を通って伝播する電気信号の電位を(ボルトで)表す場合、スペクトル密度 ESD(ω) の測定単位は volt2×seconds2 として現れるが、物理学のスペクトルのエネルギー密度としてはまだ次元的に正確ではない。しかしながら、(オームで表される)伝送路の特性インピーダンス Z によって除算すると、ESD(ω) の次元は1オーム当たり volt2×seconds2 になる。これは、1 ヘルツ当たりのジュール(物理学で定義されるスペクトルのエネルギー密度の国際単位)と等価となる。

信号が離散的で、値が fn = f(n,dt) で表されるとした場合、無限に続くとするならエネルギースペクトル密度は次のように得られる。

ESD(\omega)=\left|\frac{dt}{\sqrt{2\pi}}\sum_{n=-\infty}^\infty f_n e^{-i\omega n}\right|^2=\frac{dt^2}{2\pi}F_d(\omega)F_d^*(\omega)

ここで、F(ω) は fn離散時間フーリエ変換である。数学ではサンプリング間隔 dt を 1 として扱うことが多い。しかしながら、正確な物理単位を維持するためと、dt → 0 とした場合に連続時間の関数へ逆変換できることを保証するためには dt が必要となる。

パワースペクトル密度

上述のエネルギースペクトル密度の定義は、信号のフーリエ変換が存在するパルスのような信号に最も適している。たとえば定常物理過程を示す連続信号について、パワースペクトル密度あるいは電力スペクトル密度 (PSD) を定義することは価値があり、信号や時系列のが周波数についてどのように分布しているかを示す。ここでいう力とは具体的な物理的力であり、抽象的な信号についても、信号の2乗と定義できる。このとき、信号 f(t) のある一瞬の力は次のように与えられる。

P(t) = f(t)2

平均(あるいは期待値)としての P(t) は力の合計であり、全周波数領域にわたる電力スペクトル密度の積分である。

正規化されたフーリエ変換:

 \mathcal{F}_T(\omega) = \frac{1}{\sqrt{T}} \int_0^T f(t) \exp(-i\omega t), dt

を使用して、次のようにパワースペクトル密度を定義できる[1][2]

 PSD(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[ | \mathcal{F}_T(\omega) | ^ 2 \right]

確率論的な信号については、フーリエ変換の二乗値は一般的に極限に近づけないが、期待は行う。(ピリオドグラム英語版を参照。)

見解:取り扱う多くの信号が積分可能ではなく、その信号の 非正規化(=通常の) フーリエ変換は存在しない。何人かの著者(たとえば Risken[3])は、まだ非正規化フーリエ変換を使ってパワースペクトル密度の定義

 \langle F(\omega) F^\ast(\omega') \rangle = 2\pi\,PSD(\omega)\,\delta(\omega-\omega')

を公式化している。ここで、δ(ω − ω') はディラックのデルタ関数である。このような公式の文献は直観を導くには有用であるが、十分な注意と共に使用されるべきである。

このような形式推論を用いると、定常ランダム過程とパワースペクトル密度 PSD(ω) およびこの信号の自己相関関数 R(τ) = <f(t) f(t + τ)> がフーリエ変換対でなければならないことに気づくだろう。このことは真実であり、ノーバート・ウィーナーおよびアレクサンドル・ヒンチンによって作り出された意味深い定理(ウィーナー・ヒンチンの定理)となる。

PSD(f)=\int_{-\infty}^\infty \,R(\tau)\,e^{-i\omega\tau}\,d \tau=\mathcal{F}(R(\tau))

多くの著者が、実際にパワースペクトル密度を 定義する ためにこの等式を使用している[4]。そうする理由は「数学的曖昧さ」を回避するためであると、多くの書籍に記載されている。

ある周波数帯域 [ω1, ω2] における信号の力は、正の周波数と負の周波数について積分することで計算できる。

P=\int_{\omega_1}^{\omega_2}\,PSD(\omega)+PSD(-\omega) \,d \omega

信号のパワースペクトル密度は、その信号が広義の定常過程であるときだけ存在する。信号が広義、もしくは、狭義の定常過程でない場合、その自己相関関数は2つの変数の関数となる。広義の 周期定常過程英語版 のような場合、PSD は存在する可能性がある[5]。 より一般に、似たような技法で時と共に変化するスペクトル密度の近似を求めることができる。

パワースペクトル密度の定義は、全測定時間 T =n dt の間に離散時間 fn = f(n,dt) でサンプリングされた信号のような有限の時系列 fn = f(n,dt)(ただし 1 ≤ nN)を直接的に一般化する。

PSD(\omega)=\frac{dt^2}{T}\left|\sum_{n=1}^N f_n e^{-i\omega n}\right|^2.

実世界の応用では、観察された物理過程の基礎となる実際の PSD のより正確な推定を行うために、一度の測定で得られる PSD の結果を複数回反復測定し平均化することが一般的である。このように計算された PSD はピリオドグラム英語版と呼ばれる。平均する時間間隔Tを無限に近づける場合、ピリオドグラムが真のパワースペクトル密度 (PSD) に近づくことを証明できる(ブラウンとホワン[6])。

2つの信号共に パワースペクトラ (正確な用語;spectrum の複数形は spectra)を有する場合、これらの相互相関関数を用いてりクロスパワースペクトルを計算できる。

パワースペクトル密度の特性

PSD には次のような特性がある[7]

  • 実際に使われる過程のスペクトルは対称である: S(− f) = S(f) 言い換えると、偶関数である。
  • [− 1/2, +1/2] の範囲で連続しており、微分可能である。
  • PSD の微分f = 0 で 0 となる。(このことはパワースペクトルが偶関数となるために必要である。)そうでない場合、微分f = 0 で存在しない可能性がある。
  • 自己共分散関数はフーリエ逆変換を使うことにより再構成することができる。
  • PSD は、時間軸上の分散の分布を示している。とりわけ、
    \text{Var}(X_t) = \gamma_0 = 2 \int_0^{1/2} S(\omega) d\omega である。
  • PSD は自己共分散関数の一次関数となる。
    もし γ が2つの関数 γ(τ) = α1γ1(τ) + α1γ2(τ) に再構成される場合、
    S(f) = α1S1(f) + α2S2(f) となる。
    ここで S_i(f) = \mathcal{F}\{ \gamma_i \}

パワースペクトル G(f) は次式で定義される[8]

G(f)=  \int _{-\infty}^f S(f^\prime) \, df^\prime.

推定

スペクトル密度推定の目的は、連続した時間サンプルからランダム信号のスペクトル密度を推定(estimate)することである。 信号から何が知られているかに依存するが、推定方法は パラメトリック推定英語版非パラメトリック推定の2つの方法があり、時間領域または周波数領域の分析が基本となる。たとえば、パラメトリック推定英語版 で共通の技術は自己回帰モデルに観測を適応させることを含んでいる。非パラメトリック推定で共通の技術はピリオドグラム英語版である。

スペクトル密度は通常フーリエ変換法を使用して推定されるが、ウェルチ法英語版最大エントロピー法といった他の技術も使用することができる。


  1. ^ Fred Rieke, William Bialek, and David Warland (1999). Spikes: Exploring the Neural Code (Computational Neuroscience). MIT Press. ISBN 978-0262681087. 
  2. ^ Scott Millers and Donald Childers (2012). Probability and random processes. Academic Press. 
  3. ^ Hannes Risken (1996). The Fokker–Planck Equation: Methods of Solution and Applications (2nd ed.). Springer. p. 30. ISBN 9783540615309. http://books.google.com/books?id=MG2V9vTgSgEC&pg=PA30. 
  4. ^ Dennis Ward Ricker (2003). Echo Signal Processing. Springer. ISBN 1-4020-7395-X. http://books.google.com/books?id=NF2Tmty9nugC&pg=PA23&dq=%22power+spectral+density%22+%22energy+spectral+density%22&lr=&as_brr=3&ei=HZMvSPSWFZyStwPWsfyBAw&sig=1ZZcHwxXkErvNXtAHv21ijTXoP8#PPA23,M1. 
  5. ^ Andreas F. Molisch (2011). Wireless Communications (2nd ed.). John Wiley and Sons. p. 194. ISBN 978-0-470-74187-0. http://books.google.com/books?id=vASyH5-jfMYC&pg=PA194. 
  6. ^ Robert Grover Brown & Patrick Y.C. Hwang (1997). Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-12839-2. http://www.amazon.com/dp/0471128392. 
  7. ^ Storch, H. Von; F. W Zwiers (2001). Statistical analysis in climate research. Cambridge Univ Pr. ISBN 0-521-01230-9. 
  8. ^ An Introduction to the Theory of Random Signals and Noise, Wilbur B. Davenport and Willian L. Root, IEEE Press, New York, 1987, ISBN 0-87942-235-1


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