ランダムウォーク仮説とは？わかりやすく解説

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ランダムウォーク仮説

読み方：らんだむうぉーくかせつ
【英】：random walk hypothesis

ある金融資産の $t\,$ 期の価格を $P_t\,$ とすると, 連続複利収益率は $x_t = \mbox{log} P_t - \mbox{log} P_{t-1}\,$ と表せる. $\{x_t\}\,$ が独立・同一の分布にしたがうとき, 対数価格プロセスはランダムウォークであるという. この仮説のもとでは, 現在の価格が与えられれば, 将来の価格変動は過去の価格系列には依存しない. 現在の価格は過去の価格に含まれるすべての情報を体現していると解釈できる. ランダムウォーク仮説は金融資産市場の効率性を表している.

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