random walk hypothesis

OR事典

ランダムウォーク仮説

読み方：らんだむうぉーくかせつ
【英】：random walk hypothesis

ある金融資産の期の価格をとすると, 連続複利収益率はと表せる. が独立・同一の分布にしたがうとき, 対数価格プロセスはランダムウォークであるという. この仮説のもとでは, 現在の価格が与えられれば, 将来の価格変動は過去の価格系列には依存しない. 現在の価格は過去の価格に含まれるすべての情報を体現していると解釈できる. ランダムウォーク仮説は金融資産市場の効率性を表している.

「OR事典」の他の用語

ファイナンス：

ヘッジファンド  ポートフォリオ  マルチンゲール  ランダムウォーク仮説  リアルオプション  リスク指標  レバレッジ

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「random walk hypothesis」の例文・使い方・用例・文例

• 『John and Mary（ジョンとメアリー）』または『John walked and Mary rode（ジョンは歩き、そして、メアリーは乗り物に乗った）』における『and』、等位接続詞である；そして、『will you go or stay?（行くか、いてもらえますか？）』における『or』もそうである
• 『march（行進する）』は『walk（歩く）』のトポロニム（ある動作の具体的な方法を表す語）である
• `floorwalker'は英国では`shopwalker'という