ラグランジュの未定乗数法
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ラグランジュの未定乗数法（ラグランジュのみていじょうすうほう、英: method of Lagrange multiplier）とは、束縛条件のもとで最適化を行うための数学（解析学）的な方法である。いくつかの変数に対して、いくつかの関数の値を固定するという束縛条件のもとで、別のある1つの関数の極値を求めるという問題を考える。各束縛条件に対して定数（未定乗数、Lagrange multiplier）を用意し、これらを係数とする線形結合を新しい関数（未定乗数も新たな変数とする）として考えることで、束縛問題を普通の極値問題として解くことができる方法である。
- ^ 三宅敏恒 (1992). 入門微分積分. 培風館. p. 104. ISBN 4-563-00221-6
- ^ 清水昭比古「学力低下時代の教え方 第4回 ラグランジの未定係数法」『日本機械学会誌』第112巻第1093号、一般社団法人日本機械学会、2009年12月、987-992頁。
- ^ Joel H. Ferziger; Milovan Perić 著、小林敏雄、谷口伸行、坪倉誠 訳『コンピュータによる流体力学』シュプリンガー・フェアラーク東京、2003年、195-197頁。ISBN 4-431-70842-1。
- ^ 北国宗太郎 (2019年11月4日). “ラグランジュ未定乗数法でミクロ経済学の効用最大化問題を解く”. どさんこ北国の経済教室. 2022年5月20日閲覧。
- ^ 井田大輔『現代解析力学入門』朝倉書店、2020年、43-47頁。ISBN 978-4-254-13132-1。
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