連続の場合とは? わかりやすく解説

連続の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/21 03:14 UTC 版)

ウィーナー=ヒンチンの定理」の記事における「連続の場合」の解説

確率過程 x ( t ) {\displaystyle x(t)\,} が連続の場合、そのパワースペクトル密度 S x x ( f )   {\displaystyle S_{xx}(f)\ } は、 S x x ( f ) = ∫ − ∞ ∞ r x x ( τ ) e − j 2 π f τ   d τ {\displaystyle S_{xx}(f)=\int _{-\infty }^{\infty }r_{xx}(\tau )e^{-j2\pi f\tau }\ d\tau } である。ただし、自己相関関数 r x x ( τ ) {\displaystyle r_{xx}(\tau )} は、統計的期待値 E ⁡ [ ]   {\displaystyle \operatorname {E} {\big [}\,\,{\big ]}\ } を使いr x x ( τ ) = E ⁡ [ x ( t ) x ∗ ( t − τ ) ]   {\displaystyle r_{xx}(\tau )=\operatorname {E} {\big [}\,x(t)x^{*}(t-\tau )\,{\big ]}\ } と定義する。ここで、アスタリスク ∗ {\displaystyle ^{*}} は複素共役意味し確率過程実数に関するのである場合省略可能である。 また、定常確率関数二乗可積分ではないので、一般に x ( t ) {\displaystyle x(t)\,} のフーリエ変換存在しない

※この「連続の場合」の解説は、「ウィーナー=ヒンチンの定理」の解説の一部です。
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