共通乱数法

OR事典

共通乱数法

読み方：きょうつうらんすうほう
【英】：common random numbers

モンテカルロ法における分散減少法の1つ. 2つのシステムの特性をモンテカルロ法を使って比較する場合に, 各システムに対して別の乱数列を使うより, 同一の乱数列を使う方が, 乱数列の違いによる影響を排除できて, より適切な比較ができるであろうという自然な発想に基づく. 3つ以上のシステムの比較にも応用することができる.

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共通乱数法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/12/02 01:12 UTC 版)

「分散減少法」の記事における「共通乱数法」の解説

共通乱数法（Common Random Numbers, CRN）は、（系の単一の設定（configuration）に注目するのではなく）複数の設定間の比較をする際に適用できる、頻用され有用な手法である。correlated sampling、matched streams、matched pairs とも呼ばれる。 共通乱数法では乱数列を同期（synchronization）させる。同一の乱数列を全ての設定に対して共通に用い、また発生する各乱数を全ての設定で同一の用途に用いるということである。例えば待ち行列理論において銀行の窓口係の2通りの配置を比較する場合であれば、各配置での N 番目の顧客のランダムな到着時刻を、共通の乱数列から生じる乱数を用いてそれぞれ発生させる。