ハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式とは? わかりやすく解説

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ハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/22 06:21 UTC 版)

ハミルトン-ヤコビ-ベルマン(HJB)方程式(ハミルトン–ヤコビ–ベルマンほうていしき、: Hamilton–Jacobi–Bellman equation)は、最適制御理論の根幹をなす偏微分方程式である。

その解を「価値関数(value function)」と呼び、対象の動的システムとそれに関するコスト関数(cost function)の最小値を与える。

HJB方程式の局所解は最適性の必要条件を与えるが、全状態空間で解けば必要十分条件を与える。解は開ループ制御則となるが、閉ループ解も導ける。以上の手法は確率システムへも拡張することができるほか、古典的変分問題、例えば最速降下線問題も解くことができる。

HJB方程式は1950年代のリチャード・ベルマンとその共同研究者を先駆とする「動的計画法(Dynamic programming)」理論の成果として得られた[1]。その離散時間形式は通常「ベルマン方程式」と呼称される。

連続時間においては、古典物理学におけるハミルトン-ヤコビ方程式 (ウィリアム・ローワン・ハミルトン (William Rowan Hamilton) および、カール・グスタフ・ヤコブ・ヤコビ (Carl Gustav Jacob Jacobi)による) の拡張形とみなせる。

最適制御問題

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ハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/27 01:35 UTC 版)

リチャード・E・ベルマン」の記事における「ハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式」の解説

ハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式 (HJB) は、最適制御理論中核をなす偏微分方程式である。HJB方程式の解を「価値関数」と呼び、ある力学系とそのコスト関数与えられたとき、その最適コスト与える。最速降下問題など古典的問題この手法で解くことができる。 この方程式動的計画法理論的研究成果であり、それはベルマン同僚と共に1950年代から先駆的研究していた分野である。これの離散時間版が一般にベルマン方程式呼ばれている。また、連続時間版は古典物理学初期成果拡張したハミルトン-ヤコビ方程式であり、ウィリアム・ローワン・ハミルトンカール・グスタフ・ヤコブ・ヤコビ定式化した。

※この「ハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式」の解説は、「リチャード・E・ベルマン」の解説の一部です。
「ハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式」を含む「リチャード・E・ベルマン」の記事については、「リチャード・E・ベルマン」の概要を参照ください。

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